Solvabilité II

Gestion des risques et fonds propres suffisants

Les assureurs et réassureurs doivent faire face au défi complexe de l’implémentation de Solvabilité. Comme les accords de Bâle pour le secteur bancaire, Solvabilité II se base sur trois piliers. La directive exige :

  • une gestion des risques et une gouvernance incorporées dans l’ensemble de l’organisation pour maitriser les risques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière (pilier 2)
  • des normes de capitalisation pour les risques (pilier 1) pour assurer un niveau de fonds propres suffisant
  • une transparence et un reporting envers l’autorité de contrôle et le public (pilier 3)

Les modèles de reporting quantitatifs (Quantitative Reporting Templates – QRT) s’appliqueront dès janvier 2013 et le reporting qualitatif est prévu pour 2015. L’essence de Solvabilité réside dans la gouvernance, la maitrise des risques et la gestion du capital. Le pilier 2, qui inclue l’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA), a en particulier de fortes implications sur les entreprises. Les assureurs doivent démontrer aux autorités de contrôle qu’ils ont implémenté une gestion des risques et une gouvernance stricte pour identifier, évaluer, surveiller et gérer au quotidien tous les risques qui pourraient avoir un impact sur la performance financière de l’entreprise.

Gestion des risques quantitative et qualitative

L’approche par les processus pour la gestion des risques de marché, de crédit, de liquidité et des risques opérationnels facilite la conformité à Solvabilité II, en particulier dans des grandes sociétés d’assurance avec de multiples entités pour qui l’application de Solvabilité est d’autant plus complexe. Pour être préparé, il est impératif pour les assureurs de développer une approche quantitative et qualitative de la gestion des risques par les processus et de l’intégrer avec leurs systèmes de modélisation quantitative.

Les meilleures pratiques de la conformité à Solvabilité II

BWise propose des solutions de Gouvernance, gestion des Risques et Conformité pour sociétés d’assurance et aide les assureurs à se préparer à la conformité à Solvabilité II en déployant une solution de gestion des risques. BWise propose des modèles de référentiels de risques comme point de départ pour le déploiement de la gestion des risques dans l’ensemble de l’entreprise pour la conformité avec le Pilier 2. Ceux-ci incluent le contrôle managérial et la surveillance des processus ORSA. La conformité à Solvabilité II requiert des fonctionnalités telles que des alertes, le suivi des constats et des recommandations, la documentation et le reporting qui sont des fonctionnalités standard de BWise. La solution BWise permet également d'accroître l'efficacité et l'efficience dans l’entreprise ce qui entrainera en définitive des réductions de coûts. 

Téléchargez le livre blanc sur l'incorporation des exigences de Solvabilité II dans votre organisation pour avoir plus d'informations à ce sujet.

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